Estimasi Value At Risk Dengan Distribusi Normal Untuk Memprediksi Return Investasi

Authors

  • Hermansah Hermansah FKIP Pendidikan Matematika Universitas Riau Kepulauan Batam

DOI:

https://doi.org/10.26486/mercumatika.v1i2.250

Abstract

Jurnal ini membahas metode untuk mengestimasi Value at Risk dengan distribusi normal untuk return aset tunggal. Distribusi normal memiliki sifat yang thin tailed dan simetris. Sehingga estimasi Value at Risk dengan pendekatan distribusi normal diharapkan dapat memberikan estimasi kerugian yang baik untuk data yang memiliki sifat thin tailed dan simetris.

 

Downloads

Published

2017-04-02

Issue

Vol. 1 No. 2 (2017)

Section

Articles

License

Authors retain their rights of works reported in their papers and other parties should adhere to Creative Commons License linked below

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.