Estimasi Value At Risk Dengan Distribusi Normal Untuk Memprediksi Return Investasi

Hermansah Hermansah

Abstract


Jurnal ini membahas metode untuk mengestimasi Value at Risk dengan distribusi normal untuk return aset tunggal. Distribusi normal memiliki sifat yang thin tailed dan simetris. Sehingga estimasi Value at Risk dengan pendekatan distribusi normal diharapkan dapat memberikan estimasi kerugian yang baik untuk data yang memiliki sifat thin tailed dan simetris.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.26486/mercumatika.v1i2.250

Article Metrics

Abstract view : 492 times
PDF - 340 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Jurnal Mercumatika : Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika Indexed by

 ipiii.pngDimensions

 

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.