Analisis gejala akhir pekan (the weekend effect) terhadap return saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2016

Mellisa Fitri Andriyani Muzakir

Abstract


Penelitian ini berjudul “Analisis Gejala Akhir Pekan (The Weekend Effect) Terhadap Return Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesisa Periode 2016”. Penelitian ini digunakan untuk melihat peristiwa anomali return periode 2016 pada indeks LQ45. Hipotesa dalam penelitian ini adalah H1: Adanya dugaan terjadi efek akhir pekan (weekend effect) yang menunjukkan adanya perbedaan return saham pada hari Jumat akan lebih tinggi dan hari Senin akan menunjukkan return yang lebih rendah. Periode penelitian ini adalah Februari 2016 sampai dengan Januari 2017 dengan total 42 Emiten yang berturut-turut masuk kedalam indeks LQ45. Uji hipotesis menggunakan uji independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukan nilai t pada equal variances assumed (t hitung) adalah sebesar 1,532 dengan df = 94, dengan nilai probabilitas (Sig.) 0,129 lebih besar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho gagal ditolak artinya tidak terdapatnya perbedaan antara rata-rata return saham hari Senin dengan rata-rata return saham hari Jumat, sehingga H1 ditolak.

 


Keywords


saham; bursa efek indonesia

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.26486/jramb.v3i2.414

Article Metrics

Abstract view : 93 times
PDF - 42 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Google ScholarCrossref logo Creative Commons License

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.