Prediksi harga saham PT. Astra agro lestari TBK dengan jump diffusion model

Di Asih I Maruddani, Trimono Trimono

Abstract


Saham merupakan salah satu emiten yang paling banyak diperjualbelikan di pasar modal. Harga saham dan perubahannya merupakan dua indikator yang sering dijadikan bahan pertimbangan oleh para calon investor sebelum memutuskan untuk membeli saham suatu perusahaan. Harga saham hampir selalu mengalami perubahan, dan sulit diperkirakan bagaimana keadaannya pada periode yang akan datang. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk memperikirakan harga saham pada periode yang akan datang. Diantaranya adalah pemodelan dengan Geometric Brownian Motion (GBM) dan pemodelan dengan Geometric
Brownian Motion (GBM) dengan Jump. Metode GBM dapat memperediksi harga saham dengan baik apabila data return saham periode sebelumnya berdistribusi normal. Sedangkan jika pada data return saham periode sebelumnya memenuhi asumsi normalitas dan ditemukan adanya lompatan, maka digunakan metode Jump Diffusion. Prediksi harga saham AALI untuk periode 03/01/2017 sampai dengan 12/05/2017 dengan GBM menghasilkan akurasi peramalan yang baik, dengan nilai MAPE sebesar 11,26%. Prediksi harga saham AALI untuk periode 03/01/2017 sampai dengan 12/05/2017 dengan metode Jump Diffuison menghasilkan akurasi peramalan yang sangat baik, dengan nilai MAPE sebesar 2,60%. Berdasarkan nilai MAPE, model Jump Diffusion memberikan hasil yang lebih baik daripada model GBM.


Keywords


geometric Brownian motion; jump diffusion model; saham; MAPE

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.26486/jramb.v3i1.407

Article Metrics

Abstract view : 161 times
PDF - 175 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

JRAMB : Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana Indexed by

Google ScholarCrossref logo Creative Commons License ipiii.pngDimensions

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.